蒙特卡洛模拟是一种基于重复随机抽样获取数值结果的计算算法。该方法的核心原理在于利用随机性解决本质上可能具有确定性的问题。其命名源自摩纳哥的蒙特卡洛赌场，这体现了该方法中固有的随机性特征。在金融与交易等多个领域，该方法被广泛应用于不确定性场景的建模和风 ...

本仓库提供了一个详细的Python代码示例，用于计算金融风险管理中的两个重要指标：Value at Risk (VaR) 和 Conditional Value at Risk (CVaR)。代码以Jupyter Notebook的形式呈现，方便用户逐步学习和运行。 该Jupyter Notebook文件包含了完整的Python代码，详细展示了如何使用历史 ...

这包括对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等进行全面的分析。市场风险通常通过历史数据和统计模型来量化，如VaR（Value at Risk）模型。信用风险则需要评估交易对手的信用状况，而操作风险涉及内部流程、人员和系统的可靠性。流动性风险则关注 ...

为了量化这些风险，投资者可以使用多种工具和方法。例如，VaR（Value at Risk）模型可以帮助估计在特定置信水平下，投资组合可能遭受的最大损失。此外，压力测试和情景分析可以模拟极端市场条件下的表现，从而提供更全面的风险视图。 控制风险的方法同样 ...